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信用债跌势暂缓,各期限信用债收益率下行1-3个基点

汇者

· 546次阅读 · 2022-12-22
  信用债跌势暂缓,各期限信用债收益率下行1-3个基点,前一日银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交2257只,总成交金额1812.66亿元。其中968只信用债上涨,121只信用债持平,1139只信用债下跌。

  地产债涨跌不一,“20世茂02”跌近20%,“16龙湖04”跌近15%,“20时代07”跌超8%,“21旭辉01”跌近4%,“20时代09”、“21侨城02”跌超3%;“20奥创2A”涨超44%,“申联优”涨超30%,“21碧地03”涨超12%,“21旭辉03”涨超4%,“19中骏01”和“21番雅01”涨超2%。

  中债各期限中短期票据收益率较上日集体下行1-3个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行2.93个基点报2.9337%;3年期收益率下行3.42个基点报3.3557%;5年期收益率下行2.36个基点报3.5973%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行2.92个基点报3.2316%;3年期收益率下行3.43个基点报3.7142%;5年期收益率下行2.36个基点报3.9606%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行1.92个基点报3.5516%;3年期收益率下行2.43个基点报4.0342%;5年期收益率下行1.36个基点报4.2806%。

  从剩余期限分布来看,1-3年期信用债成交金额居首,共成交1040只,总金额为773.77亿元。此外,1年期以内共成交727只,总成交金额为692.63亿元;3-5年期共成交427只,总成交金额为292.75亿元;5年期以上共成交63只,总成交金额为53.51亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交713只,总金额为526.1亿元。此外,AA+级信用债共成交323只,总成交金额为199.93亿元;AA级信用债共成交105只,总成交金额为52.21亿元;A-1级信用债共成交10只,总成交金额为5.49亿元;AA-级信用债共成交2只,总成交金额为0.19亿元。

  中债各期限中短期票据信用利差较上日均有所收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.77个基点至48.13BP;AA+级信用利差收窄1.76个基点至77.92BP;AA级信用利差收窄0.76个基点至109.92BP.3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.92个基点至65.54BP;AA+级信用利差收窄1.93个基点至101.39BP;AA级信用利差收窄0.93个基点至133.39BP.5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄2.36个基点至71.05BP;AA+级信用利差收窄2.36个基点至107.38BP;AA级信用利差收窄1.36个基点至139.38BP。

  12月21日成交活跃券:“22中电投MTN042”、“22沪电力SCP012”、“22陕延油SCP003”、“22武清经开SCP006”、“22龙源电力SCP022”成交额位列前五,分别为19.1亿元、14.49亿元、14.11亿元、12.9亿元、12.78亿元。

  12月21日涨幅超2%的信用债前三:“21碧地03”、“21远洋控股PPN001”、“22株高03”涨幅位居前三,分别涨12.03%、9.4%、4.59%,分别成交541.15万元、2751.6万元、196.84万元。

  高收益债:共51只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20阳城01”、“20阳城03”、“20远资01”收益率位列前三,分别为359.83%、225.48%、165.83%,三只债分别成交1.64万元、2.35万元、153.35万元。共78只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“PR19柳东”、“18津渤海MTN003”、“21豫园01”收益率位列前三,分别为14.99%、14.9%、14.57%,三只债分别成交50.6万元、966.76万元、178.98万元。

  城投债:各期限城投债收益率较上日全线下行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行3.14个基点报3.0547%;3年期收益率下行2.13个基点报3.4261%;5年期收益率下行2.04个基点报3.5745%。AA+级城投债中,1年期收益率下行3.14个基点报3.3609%;3年期收益率下行2.13个基点报3.8653%;5年期收益率下行2.04个基点报4.0045%。AA级城投债中,1年期收益率下行3.14个基点报3.9009%;3年期收益率下行1.13个基点报4.2803%;5年期收益率下行0.04个基点报4.4595%。

  美元债:久期财经数据显示,中资美元债地产板块收益率下行230bps,金融板块收益率下53bps.越秀房产信托基金YXREIT 2.65 02/02/26上涨3.588pt至81.788。

  中信证券称,考虑明年国内宏观经济面临外需走弱的预期,预计内需的修复将成为确保经济回稳向上的重要力量。近期消费数据仍疲弱,政策层面关注扩大内需和促消费。2020年以来短期疫情后多地通过发放消费券的形式来刺激消费的恢复,预计未来可能进一步推广范围、扩大力度。
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